Portfolio Performance Vergleich Melde Dich an, um diesen Inhalt zu abonnieren 6 6

[Gast]

@Fendor

@kleiner pinguin

@Yolo

@Barbour Boris

@Sam Stage

@spirou

@teedler

@Greyback123

• Immer das Gesamtportfolio betrachten. Keine Einzelaktien/- investments
• Nach Bedarf gerne Graphen hinzufügen (z.B. Entwicklung Gesamtportfolio vs Benchmark oder Vermögensentwicklung Gesamtportfolio)

Monatsvergleich

• Vergleichkennzahlen jeweils vom Monatsersten bis Monatsende
• Performance-Kennzahlen Time-Weighted Return + Interner Zinsfuß
• Risiko-Kennzahlen Volatilität + Max-Drawdown

Jahresvergleich:

• Vergleichkennzahlen jeweils vom 01.01.2021 bis Ende aktueller Monat
• Performance-Kennzahlen Time-Weighted Return + Interner Zinsfuß
• Risiko-Kennzahlen Volatilität + Max-Drawdown

 

[Gast]

vor 21 Stunden, Barbour Boris schrieb:

Da hier ja einige Mitglieder mittlerweile Depot Logs gepostet haben: Wie wärs wenn alle ihre Depots in Portfolio Performance übertragen und wir auf Basis der dort ausgerechneten Kennzahlen kontinuierlich die verschiedenen Pickup-Portfolios auf Monatsebene vergleichen (und ggf. am Jahresende einen kleines Fazit ziehen)? Das ist natürlich ein bisschen Schwanzvergleich, aber man kann sicher das eine oder andere lernen. Mich persönlich würde z.B. brennend interessieren, wie die Einzelaktien-Portfolios (von z.B. Yolo und kleiner Pinguin) gegen mein ETF Portfolio abschneiden.

 

[teedler 1490]

-

Januar 24, 2021 bearbeitet von teedler

[Gast]

vor 1 Minute, teedler schrieb:

Gute Idee! Ich kann leider die Screenshots hier nicht hochladen, da die Dateien zu groß sind (40-100kb). Könnte ein Mod vllt. unser Upload-Limit etwas anheben? z.B @Lafar

Hier die Daten für Januar.

Die Performance der Einzelaktien bekomme ich hier nicht dargestellt, ohne Screenshot. Müsste alles mühsam abtippen.

Vielleicht noch mal kurz die Spielregeln als Vorschlag:

Performance immer vom Monatsersten bis Monatsende (bisher trotzdem schon schönes Ergebnis, @teedler).

Dazu die Vola als Risikomaß.

Wer nicht screenshoten und einfügen kann schreibt halt die beiden bzw. drei Zahlen ab. 

Performance der Einzeltitel führt hier zu weit, dann wird es unübersichtlich. Dazu hat ja jeder sein persönliches Log.

Alle einverstanden?

 

[spirou 2261]

vor 17 Minuten, teedler schrieb:

Ich kann leider die Screenshots hier nicht hochladen, da die Dateien zu groß sind (40-100kb).

Einfach bei

https://abload.de/

hochladen und dann diese URL hier reinkopieren:

vor 10 Minuten, Masterthief schrieb:

Alle einverstanden?

Dann beginnt es offiziell erst am 01.02.2021 (für den Monat Januar) würde ich sagen. Was sagt ihr?

Januar 24, 2021 bearbeitet von spirou

[Gast]

 

vor 13 Minuten, spirou schrieb:

Dann beginnt es offiziell erst am 01.02.2021 (für den Monat Januar) würde ich sagen. Was sagt ihr?

Klar, wer das noch schafft, gerne.

Die Zahlen können aber ja auch später nachgeliefert werden.

 

[Greyback123 953]

vor 41 Minuten, Masterthief schrieb:

Performance der Einzeltitel führt hier zu weit, dann wird es unübersichtlich. Dazu hat ja jeder sein persönliches Log.

Alle einverstanden?

Ich muss mir das Programm erst noch runterladen und anschauen aber generell ja. 

Ich leg mir dann noch ein LOG an.

Mein neuer PC wird am Donnerstag in Einzelteilen geliefert, entweder mach ich es heute über den Laptop oder erst nächstes Wochenende wenn der PC läuft. 

vor 33 Minuten, spirou schrieb:

Einfach bei

https://abload.de/

Danke für den Hinweis.

 

Januar 24, 2021 bearbeitet von Greyback123

[Gast]

Für diejenigen die es sich unter Linux antun wollen, es ist ein aktueller Java SDK nötig:
https://forum.portfolio-performance.info/t/pp-0-50-0-startet-nicht-mehr-braucht-jetzt-java-11/13412/4
Hab es endlich unter Debian 10 Buster zum starten gebracht, kann losgehen 🙂

Machen wir hier nur Aktien/ETF's oder auch Krypto's?

EDIT: Gerade mal das Erklärbärvideo angesehen: 2016 wird FIAT Währung noch als "Risikofreier Anteil" gesehen 😂

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[ndb 38]

Coole Idee, bin dabei!
Bin gespannt, wie sich die "langweiligen" ETF-Portfolios auf Dauer gegen die Einzelwerte machen.

@spirou Danke für den Tipp mit den Screenshots.

[spirou 2261]

Ich habe jetzt mal die Daten eines ETFs eingetragen. Alle Käufe und jeweils die Dividenden. Problem: Der Bestand passt nicht mit dem echten Bestand meines Depots bei meinem Broker. PP kommt wohl nicht mit Käufen klar, die mehr Dezimalstellen habe. Wie bspw. 4,2343, welches dann nicht nur visuell, sondern tatsächlich auf 4,2 abgerundet wird. Gibt es dafür seitens PP eine Lösung?

[Gast]

vor 59 Minuten, spirou schrieb:

Ich habe jetzt mal die Daten eines ETFs eingetragen. Alle Käufe und jeweils die Dividenden. Problem: Der Bestand passt nicht mit dem echten Bestand meines Depots bei meinem Broker. PP kommt wohl nicht mit Käufen klar, die mehr Dezimalstellen habe. Wie bspw. 4,2343, welches dann nicht nur visuell, sondern tatsächlich auf 4,2 abgerundet wird. Gibt es dafür seitens PP eine Lösung?

Schau mal unter Help > Preferences im Dropdown Presentation nach, da gibt es unter Formatting die Möglichkeit mehr Dezimalstellen einzugeben (Standard ist 1).
Vielleicht hilft das

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[spirou 2261]

vor 10 Minuten, Sam Stage schrieb:

Schau mal unter Help > Preferences im Dropdown Presentation nach, da gibt es unter Formatting die Möglichkeit mehr Dezimalstellen einzugeben (Standard ist 1).
Vielleicht hilft das

Jein. Könnte sein, dass PP nämlich das doch berücksichtigt. Brachte aber bei mir nichts. Mir dummi ist gerade nämlich eingefallen, dass ich vor paar Jahren mal mein Depot gewechselt habe und das vergessen habe, zu berücksichtigen 😅

Januar 24, 2021 bearbeitet von spirou

[Barbour Boris 271]

vor 2 Stunden, Masterthief schrieb:

Vielleicht noch mal kurz die Spielregeln als Vorschlag:

Performance immer vom Monatsersten bis Monatsende (bisher trotzdem schon schönes Ergebnis, @teedler).

Dazu die Vola als Risikomaß.

Wer nicht screenshoten und einfügen kann schreibt halt die beiden bzw. drei Zahlen ab. 

Performance der Einzeltitel führt hier zu weit, dann wird es unübersichtlich. Dazu hat ja jeder sein persönliches Log.

Alle einverstanden?

 

Finde ich gut. Hier Deine Regeln + kleine Erweiterung:

• Immer das Gesamtportfolio betrachten. Keine Einzelaktien/- investments
• Nach Bedarf gerne Graphen hinzufügen (z.B. Entwicklung Gesamtportfolio vs Benchmark oder Vermögensentwicklung Gesamtportfolio)

Monatsvergleich

• Vergleichkennzahlen jeweils vom Monatsersten bis Monatsende
• Performance-Kennzahlen Time-Weighted Return + Interner Zinsfuß
• Risiko-Kennzahlen Volatilität + Max-Drawdown

Jahresvergleich:

• Vergleichkennzahlen jeweils vom 01.01.2021 bis Ende aktueller Monat
• Performance-Kennzahlen Time-Weighted Return + Interner Zinsfuß
• Risiko-Kennzahlen Volatilität + Max-Drawdown

 

Dann haben wir die Gesamt- und aktuelle Monatsperformance auf einem Blick.

Januar 24, 2021 bearbeitet von Barbour Boris

[Greyback123 953]

vor 3 Minuten, Barbour Boris schrieb:

Dann haben wir die Gesamt- und aktuelle Monatsperformance auf einem Blick.

Muss das Programm noch checken aber so können wir es gerne machen.

Vielleicht kann @Masterthief die Regeln noch in seinen Ausgangspost editieren. 

[Barbour Boris 271]

Vllt. noch eine kleine Idee: Wir können uns auch gemeinsam das Ziel setzen, dass wir mit unseren Portfolios jeweils die Entwicklung der Weltwirtschaft schlagen wollen. Dann könnten wir hier auch regelmäßig die Benchmark posten (z.B. monatliche/ fortlaufende Entwicklung MSCI World) und haben neben dem "Schwanzvergleich" noch ein Ziel, welches wir gemeinsam anstreben.

[Gast]

Na subber, den Spin Off der Siemens Energy Aktie abzubilden ist ne Wissenschaft für sich. Hat jemand ebenfalls das Problem?
Man kann es einerseits steuerlich korrekt machen indem man die Siemens ausbucht und die beiden Aktien mit geteilten Buchwerten wieder einbucht oder man macht eine fiktive Dividende der Hauptaktie, was dann aber die Dividendenperformance verfälscht.

Hier mal der Thread im Forum von PP
https://forum.portfolio-performance.info/t/wie-bilde-ich-korrekt-einen-spin-off-ab/4677/52

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[spirou 2261]

vor 43 Minuten, Sam Stage schrieb:

ist ne Wissenschaft für sich.

Finde auch, dass PP nicht gerade das intuitivste Programm ist. Vor allem, weil man nicht alles super gut nachvollziehen kann, was nun das Programm im Hintergrund macht. Somit auch Fehler schwieriger finden kann. Was wird bei welcher Sache berücksichtigt? Inwieweit werden Steuern, Dividenden und Gebühren berücksichtigt? Alles bisschen undurchsichtig. So können Fehler entstehen bzw. Renditen verfälscht werden, ohne, dass man es mitbekommt. Vielleicht bin ich das aber auch nur von Excel, Matlab oder Python gewohnt 😅

Habe jetzt auch verstanden, wie man die Performance misst, ohne das Referenzkonto dort zu nutzen: Statt "Kauf" wählt man "Einlieferung".

[Gast]

vor 6 Stunden, Masterthief schrieb:

Performance immer vom Monatsersten bis Monatsende (bisher trotzdem schon schönes Ergebnis, @teedler).

Daraus kann man schwer erfolge erkennen. Hier das Portfolio von @teedler

 

Dagegen mal ein Portfolio von mir: 

Gegen ihn läuft mein Portfolio schlechter. 

Wenn ich allerdings die Performance auf 1 Jahr nehme, dann sieht das so aus: 

Damit mache ich wahrscheinlich hier ALLE nass. 

Wenn ich dazu aber sage, dass es ein Portfolio ist, dass 4 Aktien übergewichten hat und ich diese noch mal in April nachgekauft habe, dann kommt da "Glück" + "ein wenig Denken im April hinzu" + totales Glück mit einem TUI Trade dazu. Aktuell besteht das Portfolio nur aus wenigen Aktien: Microsoft, Apple, Amazon, Shopify und Match.com. 

Klar ist das gut gelaufen. 

Wird das in 2021 gut laufen? Würde mich wundern. 

Nicht falsch verstehen, ich starte gerne neue Portfolios. Das ist nicht alles, was ich habe. Aber es zeigt, wie problematisch so eine kurze Betrachtung ist.

Zu den Bildern: Z.B. https://www.directupload.net/ verwenden und dann den Link mit BB Codes nehmen.  

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[Gast]

vor 48 Minuten, spirou schrieb:

Inwieweit werden Steuern, Dividenden und Gebühren berücksichtigt? Alles bisschen undurchsichtig.

Wenn Du es richtig bedienst, zu 100% genau. 

Solange Dein Broker unterstützt wird, musst Du dazu nur die Abrechnungen importieren.
Ich würde auch lieber 3,50 EUR im Monat zahlen und dafür die Daten nicht von Webseiten auslesen müssen. 

Aber so ist es halt. Gibt keine bessere Alternative. 

Ich würde ja sofort zu dem Broker wechseln, der mir solche Statistiken automatisch liefert. Dazu dann z.B. mit der Sparsumme Rebalancing betreibt oder oder oder. Ich definiere 20 Aktien. 3 ETFs. Lege fest, welche Gewichtung jede Position haben soll und der Broker macht den Rest automatisch, wenn ich ihm Geld zum Investieren gebe. Das machen sie aber nicht. Scheint laut intensiver Untersuchung der Marketingabteilung nur ich und die Kunden in den USA geil zu finden. Dort gibt es Broker, die so was umgesetzt haben. 

[Gast]

vor 53 Minuten, noraja schrieb:

Daraus kann man schwer erfolge erkennen. Hier das Portfolio von @teedler

 

Dagegen mal ein Portfolio von mir: 

Gegen ihn läuft mein Portfolio schlechter. 

Wenn ich allerdings die Performance auf 1 Jahr nehme, dann sieht das so aus: 

Damit mache ich wahrscheinlich hier ALLE nass. 

Wenn ich dazu aber sage, dass es ein Portfolio ist, dass 4 Aktien übergewichten hat und ich diese noch mal in April nachgekauft habe, dann kommt da "Glück" + "ein wenig Denken im April hinzu" + totales Glück mit einem TUI Trade dazu. Aktuell besteht das Portfolio nur aus wenigen Aktien: Microsoft, Apple, Amazon, Shopify und Match.com. 

Klar ist das gut gelaufen. 

Wird das in 2021 gut laufen? Würde mich wundern. 

Nicht falsch verstehen, ich starte gerne neue Portfolios. Das ist nicht alles, was ich habe. Aber es zeigt, wie problematisch so eine kurze Betrachtung ist.

Zu den Bildern: Z.B. https://www.directupload.net/ verwenden und dann den Link mit BB Codes nehmen.  

Deshalb nehmen wir hier ja alle den gleichen Zeitraum, damit das vergleichbar ist.

Wenn jemand die Angaben dann mit seiner Jahresperformance aus 2020 vergleichen will (warum auch immer), muss er halt nachlesen, wie man Monatsrenditen und Volatilitäten annualisiert (oder auch gern mich fragen).

Also: bist du dabei?

Vergangenheit ist hier erst mal egal. Stichtag 1.Januar 2021.

[Gast]

Ich werde mir das morgen mal anschauen, kann aber nicht versprechen, dass bis zum 1.2 flott zu bekommen.

Trotzdem natürlich geile Idee.

[Gast]

vor 17 Minuten, Masterthief schrieb:

Also: bist du dabei?

Nein, weil ich nicht denke, dass man daraus Schlüsse ziehen kann (oder sollte). 

Als Beispiel eine Grafik von https://www.finanzwesir.com/

Wenn Du ein klassisches 70/30 Portfolio hast, dann könnte ich nun sagen: 

"Momentan läuft EM und Europa nicht. Die Musik spielt in den USA. Ich nehme nur die USA."

Seit 10 Jahren rasiere ich damit ein 70/30 Depot in Bezug auf Vola und Performance und folge auch noch der Anlageempfehlung von Buffett. 

Aber bleibt das so auf 20 oder 30 Jahre? Instinktiv erkaufe ich mir die höhere Performance durch höheres Risiko. 
Was bringt mir also diese Kennzahl in PP, wenn ich sie nicht ins Verhältnis zu den Assets und dem "Risiko" setze?

Der Chart oben zeigt noch etwas sehr schön: 

Wenn man zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Wert setzt, der seit 2 Jahren gut läuft, fährt man damit wahrscheinlich im nächsten Jahr ebenfalls gut. Bis sich die "Spielregeln" ändern. Wirklich den Markt schlägt, wer gut mit den Spielregeländerungen umgehen kann. Die sind im Nachhinein leicht zu erkennen. In der Situation aber leider nicht. 

Die Jungs die das können, sind gut. Der Rest glaubt, er sei gut. Bis der Markt ihn vom Gegenteil überzeugt. 

 

[Gast]

vor 2 Minuten, noraja schrieb:

Nein, weil ich nicht denke, dass man daraus Schlüsse ziehen kann (oder sollte). 

Als Beispiel eine Grafik von https://www.finanzwesir.com/

Wenn Du ein klassisches 70/30 Portfolio hast, dann könnte ich nun sagen: 

"Momentan läuft EM und Europa nicht. Die Musik spielt in den USA. Ich nehme nur die USA."

Seit 10 Jahren rasiere ich damit ein 70/30 Depot in Bezug auf Vola und Performance und folge auch noch der Anlageempfehlung von Buffett. 

Aber bleibt das so auf 20 oder 30 Jahre? Instinktiv erkaufe ich mir die höhere Performance durch höheres Risiko. 
Was bringt mir also diese Kennzahl in PP, wenn ich sie nicht ins Verhältnis zu den Assets und dem "Risiko" setze?

Der Chart oben zeigt noch etwas sehr schön: 

Wenn man zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Wert setzt, der seit 2 Jahren gut läuft, fährt man damit wahrscheinlich im nächsten Jahr ebenfalls gut. Bis sich die "Spielregeln" ändern. Wirklich den Markt schlägt, wer gut mit den Spielregeländerungen umgehen kann. Die sind im Nachhinein leicht zu erkennen. In der Situation aber leider nicht. 

Die Jungs die das können, sind gut. Der Rest glaubt, er sei gut. Bis der Markt ihn vom Gegenteil überzeugt. 

 

Ok.

Warum postest du dann hier?

[Gast]

vor 6 Minuten, Masterthief schrieb:

Ok.

Warum postest du dann hier?

Weil ich die Frage mit der Grafik beantworten kann. 

Außerdem beantworte ich Dir ja Fragen zu PP und weiß, dass Du erst seit 1.1.2021 Dein Portfolio darin hast. Also 24 Tage. 
Da ich PP seit Jahren nutze und mehrere Portfolios besitze, weiß ich, dass Dein vorgeschlagener Vergleich auf Monatsbasis keinen Sinn ergibt.

Zitat

Performance immer vom Monatsersten bis Monatsende (bisher trotzdem schon schönes Ergebnis, @teedler).

Dazu die Vola als Risikomaß.

Ich dachte, ich scheibe das mal, bevor ihr in ein paar Monaten merkt, dass die Idee nicht rund ist. 

Edit: Die Jahresperformance zu vergleichen, macht mehr Sinn. Für mich macht es jedoch bei meiner Strategie keinen Sinn, mich daran zu beteiligen. 

 

Januar 24, 2021 bearbeitet von Gast

[Gast]

vor 2 Minuten, noraja schrieb:

Weil ich die Frage mit der Grafik beantworten kann. 

Außerdem beantworte ich Dir ja Fragen zu PP und weiß, dass Du erst seit 1.1.2021 Dein Portfolio darin hast. Also 24 Tage. 

Ok.

vor 2 Minuten, noraja schrieb:

Da ich seit Jahren nutze und mehrere Portfolios besitze, weiß ich, dass Dein vorgeschlagener Vergleich auf Monatsbasis keinen Sinn ergibt. 

Selbstverständlich kann man Portfolios auf Monatsbasis untereinander (!) vergleichen.

Das die Aussagekraft von Vergleichen mit anderen Zeiträumen insbesondere aus der Vergangenheit ist logischerweise gleich null.

vor 2 Minuten, noraja schrieb:

Ich dachte, ich scheibe das mal, bevor ihr in ein paar Monaten merkt, warum das keinen Sinn ergibt. 

 

Danke. Ist sicher wichtig.